​W ramach BS 2014 prowadzonych w Zakładzie Ekonometrii Stosowanej powstały cztery opracowania badawcze.

Dwa z nich koncentrowały się na zastosowaniach technik ekonometrycznych do analizy rynków finansowych. Dr K. Bień-Barkowska zaprezentowała modele Hawkesa i ich potencjalne zastosowania w nauce finansów, w tym syntetyczny opis własności procesów samowzbudnych, metod ich estymacji oraz dwóch praktycznych przykładów zastosowań w odniesieniu do zagadnień mikrostruktury rynku walutowego. Dr hab. E. M. Syczewska dokonała analizy współzależności dziennych szeregów czasowych zmiennych finansowych: bilateralnego kursu walutowego (USD/PLN) oraz dwu odpowiadających mu indeksów giełdowych S&P500 i WIG20. 

Dwa pozostałe badania miały charakter makroekonomiczny i dotyczyły modelowania oczekiwań podmiotów gospodarczych. Dr J. Kotłowski przeprowadził badanie wpływu publicznych ogłoszeń banku centralnego na prognozy formułowane przez profesjonalnych uczestników rynku bankowego; dr hab. E. Tomczyk zweryfikowała hipotezę, że uwzględnienie rewizji danych statystycznych wywiera wpływ na wyniki procedur kwantyfikacji danych jakościowych o oczekiwaniach (artykuł opublikowany w serii Applied Econometrics Papers).