
Wyniki badania przedstawione są w trzech opracowaniach.
1) Katarzyna Bień: Wybór rozkładu składnika losowego w asymetrycznych modelach ACD. Dokonano uogólnienia asymetrycznego modelu ACD (Bauwens, Giot, 2003) w odniesieniu do rozkładu Burra i uogólnionego rozkładu Gamma. Wyprowadzono funkcję wiarygodności dla rozszerzonych specyfikacji i przedstawiono procedurę testowania jakości dopasowania modeli za pomocą transformat gęstości (Diebold i in., 1998). Przedstawiono również przykładową aplikację asymetrycznych modeli ACD w odniesieniu do odstępów czasu (tzw. czasów trwania) pomiędzy momentami, w których składane są zlecenia z limitem ceny lub zlecenia rynkowe na kierowanym zleceniami międzybankowym rynku złotego.
2) (artykuł w języku angielskim) Marcin Owczarczuk: Maximizing the net effect of upselling campaigns in the mobile telecommunication. We deal with the problem of selection of target groups for direct marketing campaigns in the mobile telecommunication with the emphasis on the upselling actions of packages activations. In our scenario, the effect of the campaign is measured as a continuous variable (customer value), varies from client to client and the net effect, i. e. difference between the target and control group is the key concern. Our data generating process assumes setting of target and control groups and campaigns are organized sequentially. Our approach uses a new kind of a regression tree which maximizes differences between subsets of target and control groups. We illustrate our methodology by application to the problem of upselling campaign of package of cheaper voice calls in the prepaid sector of the mobile telephony. Dataset was gathered from one of the Polish mobile operator.
3) Ewa M. Syczewska: Granger i ewolucja pojęcia kointegracji. Praca stanowi próbę subiektywnego przeglądu metod i narzędzi związanych z rozwojem i ewolucją pojęcia kointegracji od czasu pierwszej publikacji Grangera z 1981 r., wprowadzenia przez Johansena metody zredukowanego rzędu w 1991 r. i artykułu Engle'a i Grangera z 1987 r. Kierunki rozwoju i modyfikacji pojęcia kointegracji są bardzo zróżnicowane, a metody te znajdują liczne zastosowania m.in. w makroekonometrii i ekonometrii finansowej. Po 30 latach od artykułu Grangera pojęcie kointegracji wciąż jest bardzo ważne dla teorii i dla zastosowań ekonometrii.
Archiwum