Serdecznie zapraszamy do udziału w posiedzeniach SEminarium NAukowego Modelowania EKonometrycznego, prowadzonych przez prof. dr hab. Aleksandra Welfe. Spotkania odbywają się w środy co dwa tygodnie w godz. 13.30 - 15.00 w sali 224G (budynek Główny przy stacji metra Pole Mokotowskie). Tematyka seminarium obejmuje teorię i praktykę modelowania ekonometrycznego.
Opieka naukowa: prof. dr hab. Aleksander Welfe; e-mail: Aleksander.Welfe (w domenie sgh.waw.pl)
Sekretarz: dr hab. Jacek Kotłowski, prof. SGH; e-mail: Jacek.Kotlowski (w domenie sgh.waw.pl)
Zapraszamy do zgłaszania propozycji referatów na ręce Sekretarza Seminarium.
Profesorowie Marek Gruszczyński i Aleksander Welfe zapraszają na Senamki! (12.10.2022)
Semestr zimowy 2022/23:
| 12.10. |
|
Michał Wójtowicz: Zarządzanie majątkiem w tradingu w oparciu o kryterium Kelly'ego: teoria i zastosowanie na rynkach wschodzących |
| 26.10. |
|
-- |
| 9.11. |
|
Jakub Rybacki: (Very) unconventional communication policies in central banks - cases of the European Central Bank and the National Bank of Poland
|
| 30.11. |
|
Konrad Kostrzewa: Forecasting the volatility of sovereign CDS |
| 7.12. |
|
Szymon Lis, Mariusz Kubkowski: Using NLP methods to analyze findings in credit risk model validations |
| 18.01. |
|
Marcin Borsuk: The dark side of the bank levy [uwaga: wyjątkowo spotykamy się zdalnie na platformie Teams!]
|
| |
|
|
Semestr letni 2021/22:
| 2.03. |
|
Piotr Kuszewski: Strategic use of costly innovation – impact of the PSD II directive |
| 9.03. |
|
Michał Gradzewicz: How do firms respond to demand and supply shocks? |
| 23.03. |
|
Jakub Rybacki: Essays on ineffectiveness of central bankers, commercial forecasters and international financial institutions [stacjonarnie w sali 231G] |
| 30.03. |
|
robocze spotkanie zespołu ZES: dydaktyka na kierunku MIESI [stacjonarnie w sali 231G]
|
| 6.04. |
|
--
|
| 25.05. |
|
Mateusz Szysz: What explains COVID-19 incidence and excess mortality in European sub-national regions? Spatial econometric analysis of 2020 data [stacjonarnie w sali 231G]
|
| 1.06. |
|
Thi Ngan Nguyen: Modelling interactions between emerging financial markets and the US market [stacjonarnie w sali 231G]
|
Semestr zimowy 2021/22:
| 6.10. |
|
spotkanie organizacyjne |
| 13.10. |
|
-- |
| 27.10. |
|
Michał Wójtowicz: Application of Kelly criterion in trading shares [stacjonarnie] |
| 3.11. |
|
Rafał Chmura: Determinanty wielkości inwestycji publicznych w krajach UE. Rola i znaczenie reguł fiskalnych [Teams] |
| 24.11. |
|
-- |
| 1.12. |
|
-- |
| 15.12. |
|
Jakub Rybacki: Essays on ineffectiveness of central bankers, commercial forecasters and international financial institutions [Teams] |
Semestr letni 2019/20:
| 26.02. |
|
-- |
| 4.03. |
|
Piotr Dybka: Co kształtuje międzynarodową konkurencyjność gospodarki? Modelowanie danych panelowych |
| 11.03. |
|
[seminarium odwołane z powodu wirusa SARS-CoV-2]
|
| 25.03. |
|
[seminarium odwołane z powodu wirusa SARS-CoV-2] |
| 8.04. |
|
[seminarium odwołane z powodu wirusa SARS-CoV-2] |
| 29.04. |
|
[seminarium odwołane z powodu wirusa SARS-CoV-2] |
| 3.06. |
|
[seminarium odwołane z powodu wirusa SARS-CoV-2]
|
Semestr zimowy 2019/20:
| 9.10. |
|
Jakub Rybacki: ECB policy consistency – loss of independence and the real estate bubble? [link do artykułu]
|
| 16.10. |
|
--
|
| 23.10. |
|
Karol Szafranek: Inflation synchronization across the world. Evidence from time-varying correlations
|
| 13.11. |
|
Marcin Pitera: Testowanie dopasowania rozkładu w oparciu o warunkowe drugie momenty oraz reguła 20/60/20 |
| 27.11. |
|
Krystian Jaworski: Exchange rates - impact of domestic vs. global factors
|
| 11.12. |
|
-- |
| 8.01. |
|
-- |
| 15.01. |
|
Wojciech Charemza: Mechanism of rewarding academic publications: the case of Polish higher education reform 2019
|
Semestr letni 2018/19:
| 6.03. |
|
Carlos Lenczewski Martins: Istota handlu o wysokiej częstotliwości i jego wpływ na rynku finansowym
|
| 13.03. |
|
Agata Wierzbowska: Financial stress in euro area: implications for real economy, monetary policy, and financial integration [prezentacja: Senamek slides_Agata Wierzbowska.pptx]
|
| 20.03. |
|
Jacek Kotłowski: To what extent globalization affects ERPT? The role of global value chains
|
| 27.03. |
|
Krystian Jaworski: Forecasting emerging markets’ exchange rates by focusing on their country-specific component
|
| 17.04. |
|
Michał Gradzewicz: Globalization and the fall of markups
|
| 8.05. |
|
Katarzyna Bień-Barkowska: A self-exciting hurdle model for extreme returns in financial markets |
| 22.05. |
|
Magdalena Barska: Prognozowanie popytu w hutnictwie
|
| 29.05. |
|
Łukasz Kurowski: Powiązania między polityką pieniężną i makroostrożnościową
|
Semestr zimowy 2018/19:
10.10. Jarosław Duda: Estimating joint distribution with polynomial for example for time series prediction [slajdy]
|
|
24.10. Jakub Rybacki: Does forward guidance matter in small open economies? Examples from Europe
|
|
7.11. --
|
|
21.11. Paweł Pisany: Uwarunkowania rozwoju rynku instrumentów dłużnych
przedsiębiorstw, emitowanych w walucie krajowej, na przykładzie
wybranych gospodarek azjatyckich
|
|
| 5.12. Wojciech Grabowski: Ekonometryczne metody analizy danych indywidualnych. Zastosowania makroekonomiczne, mikroekonomiczne i socjologiczne |
|
| 19.12. Karol Szafranek: Sources of inflation co-movements |
|
| 23.01. Grzegorz Szafrański, Damian Stelmasiak: Inflation forecasting and information flow |
|
Semestr letni 2017/18:
| 7.03. |
Rumiana Górska: Decomposition of sovereign CDS spread using the concept of factorization |
| 21.03. |
Alfred Haug: Exchange rates of oil exporting countries and global oil price shocks: A nonlinear smooth-transition approach (coauthor: S. Basher) |
| 4.04. |
Michał Gradzewicz: What happens when firms invest? Investment events and firm performance  Senamek_MGradzewicz_180404.pdf |
| 25.04. |
Paulina Roszkowska: Mispricing in the IPO Aftermarket. New Evidence from Poland [link]
|
| 9.05. |
Mohamad Badih Karaki: Oil prices and personal consumption expenditure: Does the source of the
shock matter? |
Semestr zimowy 2017/18:
| 18.10. |
|
Jacek Kotłowski: International confidence spillovers and business cycles in small open economies |
| 8.11. |
|
Karolina Konopczak: Modelowanie cyklicznych dostosowań na rynku pracy
|
| 22.11. |
|
Karol Szafranek: Bagged artificial neural networks in forecasting (low) inflation: An extensive comparison with current modelling frameworks |
| 6.12. |
|
Piotr Dybka: Determinants of saving rate across countries
|
| 13.12. |
|
Ewelina Zając: Mixture cure model for credit risk scoring: empirical study of default data for Polish companies
|
| 10.01. |
|
Andrzej Torój: Currency demand and MIMIC models: towards a structured hybrid model-based estimation of the shadow economy size |
Semestr letni 2016/17:
| 21.02. |
Bartosz Olesiński: Dezagregracja popytu na papierosy z wykorzystaniem modelu logitowego z losowymi współczynnikami - kontynuacja |
| 7.03. |
Bogumił Kamiński: Teoria uczenia statystycznego z perspektywy ekonometryka
Treść wystąpienia: Prezentacja_BKaminski.pdf
|
| 14.03. |
Dobromił Serwa: Oczekiwany czas do bankructwa w warunkach skrajnych - ekspozycje kredytowe dla przedsiębiorstw w Polsce
Treść wystąpienia: Prezentacja_DSerwa.pdf
|
| 4.04. |
-- |
| 11.04. |
Aleksander Welfe: Makroekonomiczny miesięczny model gospodarki Polski WM-1 |
| 16.05. |
Filip Premik: The universal child benefit program and the allocation of labor supply within a household: an evidence from a quasi-experiment
|
23.05.
7.06. |
Katarzyna Bień-Barkowska: Autoregressive Conditional Duration Peaks-over-Threshold (ACD-POT) Model for Value at Risk |
Semestr zimowy 2016/17:
29.11.
[sala 230/G]
|
Józef Zając: Generalized approach to the problem of regression
|
6.12.
[sala 4a/C]
|
Filip Premik: Covariate balancing propensity score in a context of women labor market supply
|
13.12.
[sala 230/G]
|
Emilia Gosińska, Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior: Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce - progowy VECM
|
3.01.
[sala 230/G]
|
Jacek Kotlowski: Non-linear nature of country risk
|
10.01.
[sala 4a/C] |
--
|
| 17.01. [230/G] |
Bartosz Olesiński: Dezagregacja popytu na papierosy z wykorzystaniem modelu logitowego z losowymi współczynnikam |
Semestr letni 2015/16:
| 23.02. |
Zuzanna Wośko: Dynamika
kredytów w polskim sektorze bankowym. Modelowanie, prognozowanie z
wykorzystaniem ankiety kredytowej. Identyfikacja reżimów popytu i podaży |
| 15.03. |
Marta Palczyńska: Educational mismatch consequences – are the cognitive skills and personality traits important? |
| 22.03. |
Andrzej Torój: Regional economic impact assessment with missing input-output data: a spatial econometrics approach for Poland
|
| 19.04. |
seminarium odwołane (wybory elektorów) |
| 26.04. |
Ewa Ratuszny: Zastosowanie kopuli do szacowania wartości zagrożonej portfela
instrumentów walutowych i wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu
ryzyka rynkowego
|
| 17.05. |
Wojciech Grabowski: Model Tobit-CVAR
|
| 24.05. |
Damian Przekop: Wykrywanie oszustw kredytowych z wykorzystaniem algorytmów detekcji obserwacji odstających
|
Semestr zimowy 2015/16:
| 13.10. |
Marcin Owczarczuk: Poprawa efektywności estymatorów maximum score |
| 27.10. |
Emilia Gosińska: Modelowanie procesów ekonomicznych generowanych przez
niestacjonarne procesy stochastyczne ze zmianą strukturalną |
| 24.11. |
Ewa Syczewska: Entropia przepływu i przyczynowość |
| 15.12. |
Filip Premik: Export and productivity: an evidence from Polish firm level data |
| 12.01. |
Rumiana Górska: Powiązania międzysektorowe w
gospodarce na podstawie tablicy przepływów międzygałęziowych (Backward
and Forward Linkages) - Polska na tle wybranych krajów
|
Semestr letni 2014/15:
| 10.03. |
Marta Skrzypczyńska: Procesy cykliczne w gospodarce Polski
|
| 24.03. |
Andrzej Torój: Macroeconomic Imbalance Procedure in the EU: a New Keynesian perspective |
| 14.04. |
Agata Gorczycka: Oczekiwania inflacyjne a cykl koniunkturalny |
| 26.05. |
Kamila Sławińska: Empiryczna analiza zależności pomiędzy płacami w sektorze publicznym i prywatnym w Polsce |
| 9.06. |
Damian Przekop: Zastosowanie metod detekcji obserwacji odstających w analizie zjawiska nadużyć kredytowych |
Semestr zimowy 2014/15:
28.10.2014 |
Jacek Kotłowski: Czy profesjonaliści wierzą profesjonalistom? – o wpływie projekcji NBP na oczekiwania analityków bankowych |
| 25.11.2014 |
Katarzyna Maciejowska: Prognozowanie cen energii elektrycznej |
| 2.12.2014 |
Ewa Ratuszny: Prognozowanie miar ryzyka przy wykorzystaniu modeli CAViaR. Metoda obejmowania i prognozy kombinowane wartości narażonej na ryzyko dla instrumentów rynku towarowego |
Semestr letni 2013/14:
| 25.02.2014 |
Tomasz Zając: Zastosowanie bayesowskich modeli DFM do tworzenia syntetycznych wskaźników aktywności ekonomicznej na przykładzie badań ankietowych IRG SGH. Nowcasting gospodarki polskiej
|
| 11.03.2014 |
Monika Bazyl: Does low Power Distance culture contribute to lower long-term unemployment?
|
| 25.03.2014 |
Marcin Owczarczuk: Sieci społeczne na przykładzie sieci połączeń w telefonii komórkowej
|
| 15.04.2014 |
Monika Tarsalewska: Equity incentives and fraud |
| 29.04.2014 |
Kamila Sławińska: Shifting from labour to consumption taxes - the impact on tax revenue volatility
|
| 20.05.2014 |
Jacek Kotłowski: Can interest rate spreads stabilize the euro area?
|
| 27.05.2014 |
Kamila Sławińska, Jakub Mućk: Econometric Game 2014: analiza problemu ubóstwa w przypadku niekompletnych danych |
Semestr zimowy 2013/14:
| 1.10.2013 |
Katarzyna Bień-Barkowska: Every move you make, every step you take, I’ll be watching you – the Quest for Hidden Orders in the Reuters Dealing 3000 Spot Matching System |
| 28.10.2013 |
Marcin Łupiński: Makroekonomiczne determinanty stabilności polskiego sektora bankowego |
| 12.11.2013 |
Dobromił Serwa: Modelowanie ryzyka kredytowego krajów strefy euro |
| 17.12.2013 |
Joanna Olbryś: Is Illiquidity Risk Priced? The Case of the Polish Medium-Size Emerging Stock Market |
| 7.01.2014 |
Jacek Kotłowski: Does output gap matter for inflation in small open economy? |
Semestr letni 2012/13:
| 28.05.2013 |
Andrzej Torój: Why don't Blanchard-Kahn ever catch flu? And how it matters for evaluating indirect cost of epidemics in DSGE |
| 14.05.2013 |
Mateusz Myśliwski: Econometric Game 2013: ocena efektów polityki fiskalnej i prognozowanie w warunkach obfitości informacji |
| 23.04.2013 |
Ewa Ratuszny: Kwantyfikacja ryzyka przy wykorzystaniu metod odpornej estymacji |
| 9.04.2013 |
Tymon Słoczyński: New Evidence on Linear Regression and Treatment Effect Heterogeneity |
| 26.02.2013 |
Anna Staszewska-Bystrova: Modified Scheffe's Prediction Bands |