WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU METOD PROBABILISTYCZNYCH

Tematyka aktuarialna

§  Delong, Ł., Lindholm, M., Wüthrich, M.V., (2021), Gamma Mixture Density Networks and their application to modelling insurance claim amounts, Insurance: Mathematics and Economics 101B

§  Delong, Ł., Lindholm, M., Wüthrich, M.V. (2021), Making Tweedie’s compound Poisson model more accessible, European Actuarial Journal 11

§  Delong, Ł. (2021), Asymptotic optimality of a first-order approximate strategy for an exponential utility maximization problem with a small coefficient of wealth-dependent risk, Applied Mathematics and Optimization 84

§  Szatkowski, M., Delong, Ł. (2021) One-Year and Ultimate Reserve Risk in Mack Chain Ladder Model, Risks 9

§  Delong, Ł., Wüthrich, M.V. (2020), Neural networks for the joint development of individual payments and claim incurred, Risks 8

§  Delong, Ł., Szatkowski, M. (2020), One-year premium risk and emergence pattern of ultimate loss based on conditional distribution, ASTIN Bulletin 50

§  Szatkowski, M. (2020) Additional aspects of one-year premium risk and emergence pattern of ultimate loss based on conditional distribution, Metody ekonometryczne, statystyczne i matematyczne w modelowaniu zjawisk społecznych, Tom I, Metody probabilistyczne w zastosowaniach ekonomicznych (red. Marek Męczarski)

§  Delong, Ł., Dhaene J., Barigou, K. (2019), Fair valuation of insurance liability cash-flow streams in continuous time: Theory, Insurance: Mathematics and Economics 88

§  Delong, Ł., Dhaene, J., Barigou, K. (2019), Fair valuation of insurance liability cash-flow streams in continuous time: Applications, ASTIN Bulletin 49, 299-333,

§  Delong, Ł. (2019), Optimal investment for insurance company with exponential utility and wealth-dependent risk aversion coefficient, Mathematical Methods of Operations Research 89

§  Filip A. (2018), Naturalna immunizacja portfela ubezpieczeniowego przed ryzykiem długowieczności, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 51

§  Podgórska M. (2017), Wkład Instytutu Ekonometrii w rozwój edukacji ubezpieczeniowej w SGH, w: Księga jubileuszowa. 100 lat edukacji ubezpieczeniowej w SGH, T. Michalski, A. Śliwiński (red.), Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

§  Topolewski M., Bernardelli M. (2017), Improving Global Elasticity of Bonus-Malus System, , Quantitative Methods in Economics, Volume XVIII, No. 1

Konwergencja gospodarcza

 §  Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B. (2021), Economic Growth and Convergence. Global Analysis through Econometric and Hidden Markov Models; Routledge

§  Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B. (2019), Time stability of the impact of institutions on economic growth and real convergence of the EU countries: implications from the hidden Markov models analysis. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, 16(2)

§  Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B. (2017), The Application of Hidden Markov Models to the Analysis of Real Convergence. Dynamic Econometric Models, Vol. 17

§  Próchniak M., Witkowski B. (2013), Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, Economic Modeling, vol. 30

Badania koniunktury

 §  Dędys M., Gutkowska A. (2020), Wskaźnik koniunktury w bankowości a determinanty cyklu finansowego i gospodarczego, w „20 lat koniunktury w sektorze bankowym – z badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH” red. S. Kluza, K. Walczyk, Oficyna Wydawnicza SGH

§  Bernardelli M., Dędys M. (2015), Przełącznikowe modele Markowa w analizie synchronizacji cykli koniunkturalnych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 39

§  Bernardelli M., Dędys M. (2015), The Viterbi path of hidden Markov models in an analysis of business tendency surveys, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 96

§  Dędys M., Podgórska M., Decewicz A. (2008), Modele Markowa w analizie koniunktury, Prace i Materiały IRG Nr 80

Inne

 §  Iwanicz-Drozdowska M., Witkowski B., (2021), Regulation and supervision of the European banking industry. Does one size fit all?; Journal of Policy Modeling

§  Bernardelli M., Korzeb Z., Niedziółka P. (2021), The banking sector as the absorber of the COVID-19 crisis’ economic consequences: perception of WSE investors. Oeconomia Copernicana, 2021, Volume 12, Issue 2

§  Witkowski B., Goczek Ł., Witkowska E. (2020), Jakość edukacji jako czynnik wzrostu gospodarczego, OWSGH, 1-150;

§  Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B. (2018), Foreign-Owned Banks: The Role of Ownership in Post-Communist European Countries, Palgrave MacMillan UK

§  Bernardelli M. (2018), Hidden Markov Models as a Tool for the Assessment of Dependence of Phenomena of Economic Nature, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 338(5)

Podręczniki akademickie

 §  Bernardelli M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór zadań, PWN, 2021;

§  Szulc A., Wiśniowski A., Witkowski B., Owczarczuk M., Gruszczyński M., Bazyl M., Książek M., Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters Kluwer Polska SA, 2012;

§  Decewicz A., Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, 2011;

§  Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.), Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, , PWN, 2009 i późn. (współautorkami były również Joanna Klimkowska i Anna Decewicz);

§  Klimkowska J., Podgórska M., Matematyka finansowa, PWN, 2005 i późn.;

§  Dędys M., Dorosiewicz S., Procesy stochastyczne?, Oficyna Wydawnicza SGH, 2005;

§  Podgórska M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M, Łańcuchy Markowa w teorii i zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza SGH, 2000;

§  Bijak W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, PWN, 1994;

§  Bijak W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, Teoria i praktyka obliczeń finansowych, Wydawnictwo Bizant, Warszawa, 1994;

§  Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa  1994 i późn.