WYBRANE
PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW ZAKŁADU METOD PROBABILISTYCZNYCH
Tematyka
aktuarialna
§
Delong,
Ł., Lindholm, M., Wüthrich, M.V., (2021), Gamma Mixture Density Networks and
their application to modelling insurance claim amounts,
Insurance: Mathematics and Economics 101B
§
Delong,
Ł., Lindholm, M., Wüthrich, M.V. (2021), Making Tweedie’s compound Poisson
model more accessible, European Actuarial Journal 11
§
Delong,
Ł. (2021), Asymptotic optimality of a first-order approximate
strategy for an exponential utility maximization problem with a small
coefficient of wealth-dependent risk, Applied Mathematics and
Optimization 84
§ Szatkowski,
M., Delong, Ł. (2021) One-Year and
Ultimate Reserve Risk in Mack Chain Ladder Model, Risks 9
§
Delong,
Ł., Wüthrich, M.V. (2020), Neural networks for the joint
development of individual payments and claim incurred, Risks 8
§
Delong,
Ł., Szatkowski, M. (2020), One-year
premium risk and emergence pattern of ultimate loss based on conditional
distribution, ASTIN Bulletin 50
§ Szatkowski, M. (2020) Additional aspects of one-year premium risk
and emergence pattern of ultimate loss based on conditional distribution,
Metody ekonometryczne, statystyczne i matematyczne w modelowaniu zjawisk
społecznych, Tom I, Metody probabilistyczne w zastosowaniach ekonomicznych
(red. Marek Męczarski)
§
Delong,
Ł., Dhaene J., Barigou, K. (2019), Fair valuation of insurance
liability cash-flow streams in continuous time: Theory, Insurance:
Mathematics and Economics 88
§
Delong,
Ł., Dhaene, J., Barigou, K. (2019), Fair valuation of insurance
liability cash-flow streams in continuous time: Applications, ASTIN
Bulletin 49, 299-333,
§
Delong,
Ł. (2019), Optimal investment for insurance company with
exponential utility and wealth-dependent risk aversion coefficient,
Mathematical Methods of Operations Research 89
§ Filip A. (2018), Naturalna immunizacja portfela
ubezpieczeniowego przed ryzykiem długowieczności, Roczniki Kolegium Analiz
Ekonomicznych SGH 51
§ Podgórska M. (2017), Wkład Instytutu Ekonometrii w rozwój edukacji
ubezpieczeniowej w SGH, w: Księga jubileuszowa. 100 lat edukacji
ubezpieczeniowej w SGH, T. Michalski, A. Śliwiński (red.), Warszawa: Oficyna
Wydawnicza SGH.
§ Topolewski M., Bernardelli
M. (2017), Improving
Global Elasticity of Bonus-Malus System, , Quantitative Methods in Economics,
Volume XVIII, No. 1
Konwergencja gospodarcza
§ Bernardelli M., Próchniak M.,
Witkowski B. (2021), Economic Growth and Convergence. Global Analysis
through Econometric and Hidden Markov Models; Routledge
§ Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski
B. (2019), Time stability of the impact of institutions on economic
growth and real convergence of the EU countries: implications from the hidden
Markov models analysis. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and
Economic Policy, 16(2)
§ Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski
B. (2017), The Application of Hidden Markov Models to the Analysis of
Real Convergence. Dynamic Econometric Models, Vol. 17
§ Próchniak
M., Witkowski B. (2013), Time
Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging
Perspective, Economic Modeling, vol. 30
Badania koniunktury
§ Dędys M., Gutkowska A. (2020), Wskaźnik
koniunktury w bankowości a determinanty cyklu finansowego i gospodarczego,
w „20 lat koniunktury w sektorze bankowym – z badań Instytutu Rozwoju
Gospodarczego SGH” red. S. Kluza, K. Walczyk, Oficyna Wydawnicza SGH
§ Bernardelli M., Dędys M. (2015), Przełącznikowe modele Markowa w analizie
synchronizacji cykli koniunkturalnych, Roczniki Kolegium Analiz
Ekonomicznych SGH 39
§ Bernardelli M., Dędys M. (2015), The
Viterbi path of hidden Markov models in an analysis of business tendency
surveys, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH 96
§
Dędys M., Podgórska
M., Decewicz A. (2008), Modele Markowa w analizie
koniunktury,
Prace i Materiały IRG Nr 80
Inne
§ Iwanicz-Drozdowska M., Witkowski B., (2021), Regulation and
supervision of the European banking industry. Does one size fit all?;
Journal of Policy Modeling
§ Bernardelli
M., Korzeb
Z., Niedziółka P. (2021), The banking sector as the absorber of the COVID-19
crisis’ economic consequences: perception of WSE investors. Oeconomia
Copernicana, 2021, Volume 12, Issue 2
§ Witkowski
B., Goczek Ł., Witkowska E.
(2020), Jakość edukacji jako czynnik wzrostu gospodarczego, OWSGH,
1-150;
§
Bongini P., Iwanicz-Drozdowska
M., Smaga P., Witkowski B.
(2018), Foreign-Owned Banks: The Role of Ownership in Post-Communist
European Countries, Palgrave MacMillan UK
§ Bernardelli
M. (2018), Hidden
Markov Models as a Tool for the Assessment of Dependence of Phenomena of
Economic Nature, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 338(5)
Podręczniki akademickie
§ Bernardelli
M., Decewicz A., Tomczyk E., Ekonometria i badania operacyjne. Zbiór
zadań, PWN, 2021;
§ Szulc A., Wiśniowski A., Witkowski B., Owczarczuk M., Gruszczyński M., Bazyl M., Książek M.,
Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, Wolters
Kluwer Polska SA, 2012;
§ Decewicz
A., Probabilistyczne modele badań operacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, 2011;
§ Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. (red.), Ekonometria i
badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, , PWN, 2009 i
późn. (współautorkami były również Joanna
Klimkowska i Anna Decewicz);
§ Klimkowska
J., Podgórska M., Matematyka finansowa, PWN, 2005 i późn.;
§ Dędys
M., Dorosiewicz S., Procesy
stochastyczne?, Oficyna Wydawnicza SGH, 2005;
§ Podgórska
M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M, Łańcuchy
Markowa w teorii i zastosowaniach, Oficyna Wydawnicza SGH, 2000;
§ Bijak
W., Podgórska M., Utkin J., Matematyka finansowa, PWN, 1994;
§ Bijak W., Podgórska M.,
Utkin J., Matematyka finansowa, Teoria i praktyka obliczeń finansowych,
Wydawnictwo Bizant, Warszawa, 1994;
§ Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria,
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1994 i
późn.