Zakład Modelowania Rynków Finansowych (dawny Zakład Teorii Ekonometrii) jest częścią Instytutu Ekonometrii w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Badania naukowe prowadzone Zakładu w dominującym stopniu dotyczą modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod ekonometrycznych. W szczególności dotyczą one:
- prognozowania zjawisk zachodzących na rynkach finansowych
- pomiaru ryzyka rynkowego
- pomiaru ryzyka kredytowego
- modelowania i prognozowania makroekonomicznego.
- rozwoju metod ekonometrycznych
Oferta dydaktyczna Zakładu obejmuje przedmioty prowadzone na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. W szczególności, pracownicy Zakładu prowadzą następujące przedmioty:
Matematyka, Algebra, Analiza Matematyczna, Rachunek Prawdopodobieństwa
Ekonometria, Ekonometria I, Ekonometria Stosowana
- Deterministyczne Modele Badań Operacyjnych
Ekonometria Finansowa I, Ekonometria Finansowa II
Matematyka Instrumentów Pochodnych, Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa
Applied Econometrics-QEM, Advanced Econometrics-QEM
Modelowanie Ryzyka Finansowego z R
Studentów zainteresownych współpracą zapraszamy do pisania prac licencjackich i magisterskich. W szczególności zachęcamy studentów kierunków MIESI, FiR, Ekonomia oraz Big Data do pisania prac o tematyce związanej z funkcjonowaniem rynków finansowych.