​Zakład Modelowania Rynków Finansowych (dawny Zakład Teorii Ekonometrii) jest częścią Instytutu Ekonometrii w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Badania naukowe prowadzone Zakładu w dominującym stopniu dotyczą modelowania i prognozowania finansowych szeregów czasowych, ze szczególnym uwzględnieniem metod ekonometrycznych. W szczególności dotyczą one:

• prognozowania zjawisk zachodzących na rynkach finansowych
• pomiaru ryzyka rynkowego
• pomiaru ryzyka kredytowego
• modelowania i prognozowania makroekonomicznego.
• rozwoju metod ekonometrycznych

Oferta dydaktyczna Zakładu obejmuje przedmioty prowadzone na studiach licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich. W szczególności, pracownicy Zakładu prowadzą następujące przedmioty:

• Matematyka, Algebra, Analiza Matematyczna, Rachunek Prawdopodobieństwa
• Ekonometria, Ekonometria I, Ekonometria Stosowana
• Deterministyczne Modele Badań Operacyjnych
  
• Ekonometria Finansowa I, Ekonometria Finansowa II
• Matematyka Instrumentów Pochodnych, Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa
• Applied Econometrics-QEM, Advanced Econometrics-QEM
• Modelowanie Ryzyka Finansowego z R

Studentów zainteresownych współpracą zapraszamy do pisania prac licencjackich i  magisterskich. W szczególności zachęcamy studentów kierunków MIESI, FiR, Ekonomia oraz Big Data do pisania prac o tematyce związanej z funkcjonowaniem rynków finansowych.