|
 |
dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH
TEMATYKA PRAC:
- modelowanie ekonometryczne
- prognozowanie ekonometryczne zjawisk gospodarczych
- rynek kapitałowy: analiza fundamentalna i techniczna.
KIERUNKI: MIESI, Ekonomia, FiR |
dr Katarzyna Bech
TEMATYKA PRAC:
- ekonometria stosowana i analiza szeregów czasowych
- endogeniczność i zmienne instrumentalne
- wykorzystanie metod nieparametrycznych
Pakiety: Matlab, Stata, EViews Kierunki: MIESI, Big Data |
|
|
dr Zuzanna Wośko
TEMATYKA PRAC:
- ryzyko kredytowe
- modelowanie sektora bankowego
- polityka makroostrożnościowa
- analiza spektralna oraz modele szeregów czasowych PAKIETY: SAS, STATA, Matlab, Eviews
KIERUNKI: MIESI, FiR, Big Data (m.in. wykorzystanie bazy Amadeus) |
dr Andrzej Stryjek
TEMATYKA PRAC:
- pomiar ryzyka finansowego
- zależności między zmiennymi finansowymi
- zastosowanie funkcji łączących (copula) w zagadnieniach ekonomicznych
PAKIETY: R
KIERUNKI: MIESI |
|
|
dr Marek Kwas
TEMATYKA PRAC:
- modele wyceny instrumentów pochodnych
- modele zmienności aktywów notowanych na rynkach finansowych
- ekonometryczne modelowanie i prognozowanie rynków surowców i energii
PAKIETY: Matlab, R, Matematica.
KIERUNKI: MIESI |
dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH.
Kierownik Zakładu Modelowania Rynków Finansowych
TEMATYKA PRAC:
- prognozowanie ekonometryczne
- zastosowanie modeli szeregów czasowych do analizy zjawisk ekonomicznych
- modelowanie zmienności na rynkach finansowych
PAKIETY: Matlab, R, Stata, eViews
KIERUNKI: MIESI, Ekonomia, FiR |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|