|
 |
dr hab. Joanna Plebaniak, prof. SGH
TEMATYKA PRAC:
- modelowanie ekonometryczne - prognozowanie ekonometryczne zjawisk gospodarczych - rynek kapitałowy: analiza fundamentalna i techniczna.
KIERUNKI: MIESI, Ekonomia, FiR |
dr Katarzyna Bech-Wysocka
TEMATYKA
PRAC:
-
ekonometria stosowana i analiza szeregów czasowych
- endogeniczność i zmienne instrumentalne
- wykorzystanie metod nieparametrycznych
PAKIETY:
Matlab, Stata, EViews
KIERUNKI:
MIESI, Big Data
|

|

|
dr Zuzanna Wośko
TEMATYKA PRAC: - ryzyko kredytowe - modelowanie sektora bankowego - polityka makroostrożnościowa - analiza spektralna oraz modele szeregów czasowych PAKIETY: SAS, STATA, Matlab, Eviews
KIERUNKI: MIESI, FiR, Big Data (m.in. wykorzystanie bazy Amadeus) |
dr Andrzej Stryjek
TEMATYKA PRAC: - pomiar ryzyka finansowego - zależności między zmiennymi finansowymi - zastosowanie funkcji łączących (copula) w zagadnieniach ekonomicznych - metody programowania liniowego, badania operacyjne
PAKIETY: R, Mathematica KIERUNKI: MIESI
|

|

|
dr Marek Kwas
TEMATYKA PRAC: - modele wyceny instrumentów pochodnych - modele zmienności aktywów notowanych na rynkach finansowych - ekonometryczne modelowanie i prognozowanie rynków surowców i energii
PAKIETY: Matlab, R, Mathematica.
KIERUNKI: MIESI |
dr hab. Michał Rubaszek, prof. SGH. Kierownik Zakładu Modelowania Rynków Finansowych
TEMATYKA PRAC: - prognozowanie ekonometryczne - zastosowanie modeli szeregów czasowych do analizy zjawisk ekonomicznych - modelowanie zmienności na rynkach finansowych
PAKIETY: Matlab, R, Stata, eViews
KIERUNKI: MIESI, Ekonomia, FiR |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|