MODELOWANIE I PROGNOZOWANIE RYNKÓW FINANSOWYCH
M. Kwas, 2017. Time series methods in oil price forecasting, prace w toku
M. Ca' Zorzi, M. Kolasa, M. Rubaszek, 2017. Exchange rate forecasting with DSGE models, Journal of International Economics 107: 127-146
M. Rubaszek, 2016. Forecasting the Yield Curve with Macroeconomic Variables, Econometric Research in Finance 1(1): 1-21
M. Ca' Zorzi, J. Mućk, M. Rubaszek, 2016. RER forecasting and PPP: This time the random walk loses, Open Economies Review 27(3): 585-609
A. Stryjek, 2016. Porównanie popularnych metod estymacji parametru w klasie wybranych dwuwymiarowych kopuli archimedesowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 297: 176-187.
M. Kozakiewicz, M. Kwas, M. Sołtysik, K. Mucha-Kuś 2015. Zastosowanie ekonometrycznych modeli prognostycznych w transakcjach proprietary trading, Monografia Politechniki Lubelskiej, Rynek Energii - rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki, s. 74-84,
M. Ca' Zorzi, A. Kocięcki, M. Rubaszek, 2015. Bayesian Forecasting of Real Exchange Rates with a Dornbusch Prior. Economic Modelling 46, 53-60
A. Stryjek 2014. Porównanie estymacji parametru -wymiarowej kopuli przy zastosowaniu kanonicznej MNW i metody minimalnej odległości. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 7 (45), 361-380.
A. Stryjek, 2013. O wyborze metody estymacji wartości zagrożonej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2(34), 393-408.
A. Stryjek, 2013. Modeling the dependence of risk variables using copulas. The comparison of copula parameter estimation methods, w: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, Wydawnictwo UE w Katowicach, s. 86-101.
M. Kozakiewicz, M. Kwas, 2012. Efficient algorithm for short-term predicting electricity prices on balancing market, w: Mathematical, Econometrical and Computer Methods in Finance and Insurance, red. A. S. Barczak, T. Węgrzyn,
M. Kwas, 2010. Zastosowanie metod ekonometrycznych na konkurencyjnych rynkach energii elektrycznej, Metody Ilościowe w Bad. Ekon. XI/2, M. Kozakiewicz,
M. Kwas, 2010, Progn. cen energii elektrycznej na rynku bilansującym z wykorzystaniem modeli SARIMA, Roczniki KAE SGH 22
M. Rubaszek, P. Skrzypczynski, G. Koloch, 2010. Forecasting the Polish zloty with non-linear models, CEJEME 2 (2): 151-167
A. Stryjek, 2009. Zastosowanie miar zależności zmiennych losowych oraz kopuli Claytona i Gumbel-Hougaarda do szacowania wartości zagrożonej. Przegląd Statystyczny 56(III/IV), 67-80.
W. Marcinkowska-Lewandowska, M. Rubaszek, D. Serwa, 2009. Analiza Kursu Walutowego, C.H. Beck, Warszawa
M. Rubaszek, 2009. Economic convergence and the fundamental equilibrium exchange rate in Poland, Bank i Kredyt 40(1): 7-23
M. Rubaszek, 2004. A Model of Balance of Payments Equilibrium Exchange Rate, Eastern European Economics 42(3): 5-22
PROGNOZOWANIE MAKROEKONOMICZNE
M. Kolasa, M. Rubaszek, 2016. Does foreign sector help forecast domestic variables in DSGE models? SGH KAE Working Papers 2016-022
M. Kolasa, M. Rubaszek, 2015. How often should we re-estimate DSGE models. International Journal of Central Banking, December Issue, 279-305.
M. Kolasa, M. Rubaszek, 2015.Forecasting with DSGE models with financial frictions. International Journal of Forecasting 31, 1-19
M. Kolasa, M. Rubaszek, P. Skrzypczyński, 2012.Putting the New Keynesian DSGE model to the real-time forecasting test, JMCB 44 (7), 1538-4616
M. Rubaszek, P. Skrzypczyński, 2008. On the forecasting performance of a small-scale DSGE model, International Journal of Forecasting 24(3): 498-512
INNE PROJEKTY
M. Rubaszek, A. Czerniak, 2017. Preferencje Polaków dotyczące struktury własnościowej mieszkań: opis wyników ankiety, Bank i Kredyt, w druku
P. Dybka, M. Rubaszek, 2017. What determines the current account: intratemporal versus intertemporal factors, Czech Journal of Econ. and Fin. 67(1): 2-14
M. Górajski, D. Serwa, Z. Wośko, 2016. Measuring expected time to default under stress conditions for corporate loans, NBP Working Papers 237.
M. Rubaszek, D. Serwa, 2014. Determinants of credit to households in a life-cycle model. Economic Systems 38, 572-587
M. Rubaszek, 2012. Mortgage down-payment and welfare in a life-cycle model, Bank i Kredyt 43 (4), 5-28
M. Rubaszek, 2012. The role of two interest rates in the intertemporal current account model, Macroeconomic Dynamics 16(S2), 176-189
M. Ca' Zorzi, M. Rubaszek, 2012. On the empirical evidence of the intertemporal CA model for the euro area countries, Rev. of Development Econ. 16(1), 95-106