Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 
Wyszukaj
Publikacje :

Publikacje – Zakład Matematyki | Szkoła Główna Hadlowa w Warszawie

KAE - Instytut Statystyki i Demografii - Zakład Matematyki - Publikacje
Jesteś tu: Kolegia SGH > Polski > Kolegium Analiz Ekonomicznych > Struktura > Instytut Ekonomii Matematycznej > Struktura > Zakład Matematyki > Publikacje
 

 Publikacje

 
​ Niektóre prace pracowników Katedry:


  • A. Bryk, Using Randomization To Improve Performance of a Variance Estimator of Strongly Dependent Errors, Applicationes Mathematicae 39 (3), 273-282, 2012.
  • A. Bryk, Smoothing Dichotomy in Randomized Fixed-Design Regression With Strongly Dependent Errors Based on a Moving Average, Applicationes Mathematicae 41 (1), 67-80, 2014.


  • R. Dryło, The generalized stable equivalence problem, Journal of Algebra, 371 (2012), 554-558.
  • R. Dryło, Constructing Pairing-Friendly Genus 2 Curves with Split Jacobian, Lecture Notes in Computer Sciences (INDOCRYPT 2012) 7668 (2012), 437-458. 
  • R. Dryło, Zastosowania w kryptografii iloczynów dwuliniowych na krzywych eliptycznych. Materiały z konferencji ,,Kryptologia a Biznes. Bezpieczeństwo Stosowane’’, Zielona Góra 13-14 lutego 2014. 
  • R. Dryło i Z. Jelonek, Konstruowanie krzywych eliptycznych z podgrupą danego rzędu i z danym pierścieniem endomorfizmów. Materiały z konferencji ‘’Kryptografia i Bezpieczeństwo Informacji’’, IMUW, 5-6 czerwca, 2014. Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo, rok IV, nr 6, str. 81-94. 
  • R. Dryło, Konstruowanie krzywych genusu 2 z danym stopniem zanurzeniowym. Materiały konferencji ‘’Kryptografia i Bezpieczeństwo Informacji’’, IMUW, 5-6 czerwca, 2014. Kryptologia i Cyberbezpieczeństwo, rok IV, nr 6, str. 95-124. 
  • R. Dryło, On elliptic curve point compression. Materiały z konferencji ‘’Kryptologia a Biznes. Bezpieczeństwo Stosowane’’. Zielona Góra 17-19 marca2015.


 

  • M. Kozakiewicz, M. Kwas, M. Sołtysik, K. Mucha-Kuś, Zastosowanie ekonometrycznych modeli prognostycznych w transakcjach proprietary trading, Monografia Politechniki Lubelskiej, Rynek Energii - rozwój rynku a konkurencyjność gospodarki, s. 74-84, 2015 (http://bc.pollub.pl/Content/9102/rynek.pdf).
  • M. Kozakiewicz, M. Kwas, Prognoza wybranych wskaźników rozwoju obrotu bezgotówkowego na lata 2014–2020, NBP, 2014 (http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/prognoza2014-2020.pdf).
  • W. Jakuczun, B. Kamiński, M. Kozakiewicz, M. Półtorak, An optimal assignment procedure for multiple online surveys, Operations  Research and Decisions, 4, s. 69-85, 2012.
  • W. Jakuczun, B. Kamiński, W. Jakuczun, M. Kozakiewicz, Maciej Sołtysik, Ocena efektywności ekonomicznej gry spekulacyjnej pomiędzy rynkami spot i bilansującym, Rynek Energii, Zeszyt tematyczny I (VII), s. 149-154, 2012.


  • W. Bednorz i R.M. Łochowski. Integrability and concentration of the truncated variation for the sample paths of fractional Brownian motions, diffusions and Lévy processes. Bernoulli 21(1), 2015: 437-464.
  • R. M. Łochowski i R. Ghomrasni. The play operator, the truncated variation and the generalisation of the Jordan decomposition. Math. Methods Appl. Sci. 38(3) 2015: 403-419.
  • R. M. Łochowski i R. Ghomrasni. Integral and local limit theorems for numbers of level crossings for diffusions and the Skorohod problem. Electron. J. Probab. 19(10), 2014: 1-33.
  • R. M. Łochowski. On pathwise stochastic integration with respect to semimartingales. Probab. Math. Statist. 34(1), 2014: 23-43.
  • R. M. Łochowski i P. Miłoś. On truncated variation, upward truncated variation and downward truncated variation for diffusions. Stochastic Process. Appl., 123(2) 2013: 446-474.
  • R. M. Łochowski. On a generalisation of the Hahn-Jordan decomposition for real càdlàg functions. Colloq. Math., 132(1), 2013: 121-138.
  • M. Jeanblanc, R. M. Łochowski i W. Szatzschneider. Full cooperation applied to environmental improvements. Banach Center Publ. 104, 2015:121-131.
  • R. M. Łochowski. On an upper gain bound for strategies with constant and proportional number of assets traded. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 14(2), 2013:29-38.
  • R. M. Łochowski. The geometric Brownian motion model vs. the jump-diffusion model applied to selected WIG20 companies in the year 2011. W monografii: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, UE Katowice i PTE Katowice, 2013, 41-65.


  • L. Bourdin, T. Odzijewicz, D. F. M. Torres, Existence of minimizers for generalized Lagrangian functionals and a necessary optimality condition- Application to fractional variational problems, Differential and Integral Equations, 27 (2014), no. 7-8, 743-766.
  • M. Klimek, T. Odzijewicz, A. B. Malinowska, Variational methods for the fractional Sturm-Liouville problem,J. Math. Anal. Appl. 416 (2014), no. 1, 402-426.
  • G. S. F. Frederico, T. Odzijewicz, D. F. M. Torres, Noether's theorem for non-smooth extremals of variational problems with time delay, Appl. Anal. 93 (2014), no. 1, 153-170.
  • T. Odzijewicz, A. B. Malinowska, D. F. M. Torres, Green's theorem for generalized fractional derivative, Fract. Calc. Appl. Anal. 16 (2013), no. 1, 64-75.
  • T. Odzijewicz, A. B. Malinowska, D. F. M. Torres, Fractional variational calculus with classical and combined Caputo derivatives, Nonlinear Analysis 75 (2012), no. 3, 1507-1515.