Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Arkadiusz Orzechowski

 
Bibliografia

2011

Konstrukcja i test empiryczny modelu Blacka-Scholesa, w: Kontrowersje wokół finansów, red. T. Famulska , J. Nowakowski, Warszawa: Difin, 2011, s. 112 – 139.

Efektywność rynku opcji indeksowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie kryzysu finansowego, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu, finanse i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 477 - 490.

2012

Czy inwestorzy w Polsce są wynagradzani za ponoszenie ryzyka systematycznego? Test empiryczny modelu CAPM, w: Dorobek ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz jego praktyczne wykorzystanie na przełomie XX i XXI wieku, red. Bartkowiak, Warszawa: OW SGH, 2012, s. 121-130.

2013

European Option Valuation with the Fourier Transform. Calculation Analysis of P. Carr and D. Madan’s Approach, „Journal of Management and Financial Sciences” 2013, Vol. VI, nr 13, s. 23 - 46.

Wycena opcji europejskich za pomocą metody Monte Carlo - analiza szybkości i dokładności obliczeniowej, w: Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, red. A. S. Barczak, P. Tworek, Katowice: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013, s. 274 - 296.

2014

Efekt dnia w tygodniu - od przyczyn anomalii do wstępnej analizy nieprawidłowości kursowych występujących na GPW w Warszawie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2014, z. 140, s. 71 - 87.

Czy można wycenić opcje europejskie lepiej niż w modelu Carra-Madana? Przegląd modeli opartych na transformacie Fouriera, w: Innowacje a wzrost gospodarczy, red. J. Harasim , W. Gradoń, „Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2014, z. 186, część 2, s. 157 - 174.

Analiza zawartości informacyjnej pierwszych ofert publicznych na przykładzie GPW w Warszawie, w: Inwestowanie na rynku kapitałowym - rynek po kryzysie, red. T. Czerwińska, A. Z. Nowak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2014, s. 69 - 82.

Wykorzystanie procedury bootstrapowej do analizy występowania schematu kontynuacji i odwrotności na GPW w Warszawie, w: Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce, red. J. Czekaj, E. Miklaszewska, W. Sułkowska, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014, s. 142 - 151.

2015

Analiza zawartości informacyjnej dywidend, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno - Społecznego Studia i Prace” 2015, nr 3, s. 93 - 103.

Efekt dnia w tygodniu - analiza statystyczna nieprawidłowości kursowych występujących na GPW w Warszawie, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” 2015, z. 142, s. 45 - 65.

Operations research, Warszawa: OW SGH, 2015, 65 s.

Bank inwestycyjny na rynku fuzji i przejęć, w: Bankowość inwestycyjna, red. P. Niedziółka , Warszawa: Difin, 2015, s. 168 - 179.

2016

Model Hestona - wycena opcji europejskich i analiza alternatywnych podejść pod względem szybkości obliczeniowej, w: Rynek kapitałowy - efektywność i ryzyko, red. T. Czerwińska , A. Z. Nowak, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 180 - 191.

Analiza modelu Hulla-White'a, „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych”, 2016, t. 17, z. 3, s. 120 - 130.

Analiza efektywności obliczeniowej opcji na przykładzie modelu F. Blacka i M. Scholesa, „Finanse” 2016, nr 1, s. 137 - 154.

Modele równowagi rynku kapitałowego, w: Portfel inwestycyjny, red. P. Niedziółka, Warszawa: Difin, 2016, s. 152 - 170.

2017

Wycena asymetrycznych opcji potęgowych - nowe podejście oparte na transformacie Fouriera, „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” 2017, nr 5, s. 439-448.