Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Nawiguj w górę
Logowanie
 

 Izabela Pruchnicka-Grabias

 
Bibliografia

2008

Inwestycje alternatywne (red.), Warszawa: CeDeWu, 2008, 280 s.

Managed Futures as a Portfolio Diversification Instrument, w: Interdisciplinary management research IV, red. D. Barkovic, B. Runzheimer , Osijek: The J.J. Strossmayer University oraz Pforzheim University of Applied Sciences, 2007, s. 310-316.

Fundusze hedgingowe a inwestycje alternatywne, w: Inwestycje alternatywne, (red.), Warszawa: CeDeWu, 2008, s. 13-34.

Czynniki kształtujące wartość opcji cash or nothing, w:, Eseje z polityki ekonomicznej. Teoria i praktyka, red. J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, Radom: wyd. Politechnika Radomska, 2008 , s. 155-164.

Investment regulations of hedge funds offered on the Polish financial market, “Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, The J. J. Strossmayer Universityof Osijek” 2008, nr 2, s. 55-65.

Private equity and venture capital in Central and East European countries vs. the rest of Europe, “Meeting Global Challenges, Working Papers of the Institute of International Business, University of Gdańsk” 2008, nr 25, s. 251-262.

Private Equity in Poland and in Other Countries of Central and Eastern Europe – the Present State and Perspectives for the Future, “The Romanian Economic Journal” 2008, nr 4,  s. 59-75.

Projekty inwestycyjne jako realne kontrakty opcyjne, „Studia i Prace KZiF SGH” 2008,  z.  88, s. 22-39.

Kształtowanie się cen prostych opcji wyboru, w: Współczesne Finanse. Stan i perspektywy rozwoju rynku finansowego, red.  D. Dziawgo, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008 , s. 333-343.

Minimalizacja kosztów strategii delta-hedging na przykładzie opcji notowanych na GPW w Warszawie, w: O nowy ład gospodarczy w Polsce, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski , Warszawa: OW SGH, 2008, s. 351-364.

2009

The empirical study of equity long only hedge funds performance in 2007-2008, w: Interdisciplinary management research V, red. D. Barkovic, B. Runzheimer, Osijek: The J.J. Strossmayer University of Osijek, Hochschule Pforzheim University, 2009, s. 481-493.

Działalność funduszy hedgingowych na przykładzie strategii inwestycyjnych typu equity long bias, w: Gospodarka Polski: system funkcjonowania i zarządzania w dobie globalizacji i internacjonalizacji procesów ekonomicznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH,  2009, s. 227-237.

Fundusze hedgingowe na przykładzie strategii typu equity long/short, w: Współczesna bankowość inwestycyjna, red. A. Szelągowska, Warszawa: CeDeWu, 2009, s. 225-236.

Azjatyckie opcje finansowe jako element skutecznego hedgingu, w: Współczesna bankowość inwestycyjna, red. A. Szelągowska, Warszawa: CeDeWu, 2009, s. 237-249.

Multi strategy hedge funds performance analysis during the bear and the bull market, “ New Dimensions in the Development of Society 2009. International Scientific Conference Proceedings, Latvia University of Agriculture, Faculty of Social Sciences” 2009, nr 2-3, s. 1 – 9.

Convertible arbitrage hedge funds investment results in the bear and the bull market – a comparative study, “Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, The J. J. Strossmayer University of Osijek” 2009, nr 2, s. 43-60.

Dynamic hedging strategies applied by banks for short positions in currency options,  Bankowy Fundusz Gwarancyjny, “Bezpieczny Bank “ 2009, nr 2, s. 103-114.

Fundusze hedgingowe inwestujące w sektor energetyczny – analiza porównawcza wyników w okresie hossy i bessy, Finanse 2009 – Teoria i Praktyka, Rynki finansowe i ubezpieczenia , „Zeszyty Naukowe  Uniwersytetu Szczecińskiego” 2009, nr 550, s. 62-69.

The study of the event driven hedge funds performance in the bull and the bear market, “Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, The J. J. Strossmayer University of Osijek” 2009, nr 3-4,  s. 47-66.

2010

Sovereign wealth funds – the activity and its consequences for the global economy,  “Interdisciplinary management research VI”, red. D. Barkovic, B. Runzheimer, Osijek: The J.J. Strossmayer University of Osijek oraz Hochschule Pforzheim University, 2010, s. 510-522.

Pochodne instrumenty kredytowe na przykładzie rynku amerykańskiego, w: Współczesna bankowość hipoteczna, red. A. Szelągowska, Warszawa:  CeDeWu, 2010, s. 187-199.

Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych działających na rynkach wschodzących. Teoria a praktyka, w: Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski , Warszawa: OW SGH, 2010, s. 235-245.

Produkty strukturyzowane na polskim rynku finansowym, w: Współczesna bankowość detaliczna, red. A. Szelągowska, Warszawa: CeDeWu, 2010, s. 165-179.

Opcje walutowe w Polsce w obliczu kryzysu finansowego, w: Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, red. J. Nowakowski, Warszawa: Difin, 2010, s. 167 – 189.

Global macro hedge funds investment results during different market conditions, “Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, The J. J. Strossmayer University of Osijek” 2010, nr 3-4, s. 149-164.

Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych na podstawie zachowania indeksu Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie” 2010, nr 3, s. 83-89.

The investment results of fixed income hedge funds in 2007 and 2008, w: Finanse publiczne i międzynarodowe, red. B. Bernaś , „Research Papers of Wroclaw University of Economics” 2010, nr 99, s. 296-305.

Equity market neutral hedge funds performance analysis, „BICNИK ЛЬВІВСЬКОЇ КОМЕРЦІЙИОЇ АКАДЕМІЇ, Збірник наукових праць, СЕРІЯ ЕКОНОМІЧНА, ВИПУСК 32” 2009, s. 17-28.

The study of the event driven hedge funds performance in the bull and the bear market, “Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, The Josip Juraj Strossmayer University of Osijek”, 2009, nr 3-4, s. 47-66.

2011

Pochodne instrumenty kredytowe. Systematyka, wycena, zastosowanie, Warszawa: CeDeWu, 2011, 280 s.

Ewolucja teorii pośrednictwa finansowego w świetle aktualnych i przyszłych wyzwań gospodarczych, w: Ekonomia, nauki o zarządzaniu i nauki prawne wobec światowych przemian kulturowych, społecznych, gospodarczych i politycznych, red. R. Bartkowiak, J. Ostaszewski, Warszawa: OW SGH, 2011, s. 275-286.

Dilemmas of structured products valuation, w: Contemporary Legal and Economic Issues III, red. I. Barković Bojanić, M. Lulić , Osijek: The J. J. Strossmayer University, 2011, s. 238-251.

Państwowe Fundusze Majątkowe w dobie globalizacji, w: Współczesna bankowość korporacyjna, red. A. Szelągowska , Warszawa:  CeDeWu, 2011, s. 253-263.

Dilemmas over financial innovation development. The case of credit derivatives, w: Interdisciplinary management research VII, red. D. Barkovic, B. Runzheimer, Osijek: The J.J. Strossmayer University, Hochschule Pforzheim University, 2011, s. 498-511.

2012

Risks concerned with credit default swaps application, w: Interdisciplinary management research VIII, red. D. Barkovic, B. Runzheimer, Osijek: The J.J. Strossmayer University, Hochschule Pforzheim University, 2012, s. 613-633.

Otwarte fundusze inwestycyjne oraz fundusze hedgingowe – wymogi dotyczące tworzenia i działalności w Polsce a ich wyniki finansowe, w: Światowy rynek kapitału, red. G. Kozuń-Cieślak, Warszawa: Difin, 2012, s. 157-171.

Wszystko na sprzedaż, byle zysk był godziwy, „Miesięcznik Kapitałowy” 2012, nr 7-8, s. 44-47.

2013

Fundusze hedgingowe. Teoria i praktyka, Warszawa: CeDeWu, 2013, 388 s.

Risk underestimation as a consequence of assumptions made in valuation models, “Interdisciplinary Management Research” 2013, vol. 9, s. 513-526.

Hedge funds activity in the credit derivatives market, w: Contemporary Legal and Economic Issues IV, red. I. Barković Bojanić, M. Lulić, Osijek: The J. J. Strossmayer University  2013, s. 206-216.

2014 

The influence of confidence level, correlation and volatility on value at risk. Six case studies, “Interdisciplinary Management Research” 2014, vol. 10, s. 565-581.

Zmiany na rynku funduszy hedgingowych w Unii Europejskiej, „Miesięcznik Kapitałowy”  2014, nr 9-10, s. 16-19.

2015

Corporate financial risk management,  Warszawa: OW SGH, 2015, 115 s.

Hedge fund assets rates of return – theory and empirical tests, w: Interdisciplinary Management Research XI, red. D. Barkovic, B. Runzheimer , Opatija: Hochschule Pforzheim University, 2015, s. 1188-1206.

The results of examinations of correlation coefficients for hedge fund assets rates of return, w: Contemporary Legal and Economic Issues V, red. I. Barković Bojanić, M. Lulić, Osijek:  The J. J. Strossmayer University, 2015, s. 377-393.

Transakcje zabezpieczające przy użyciu opcji barierowych. Case – study z polskiego rynku finansowego, w: Inwestowanie na rynku kapitałowym – rynek po kryzysie, red. T. Czerwińska, A. Z. Nowak,  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, s. 270-285.

Bank inwestycyjny na rynku instrumentów pochodnych, w: Bankowość Inwestycyjna, red. P. Niedziółka , Warszawa: Difin, 2015, s. 146-167.

Zastosowanie miar maksymalnej straty na kapitale w badaniu efektywności funduszy hedgingowych, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- Społecznego Studia i Prace” 2015, nr 3, tom 3, s. 133-145.

2016

Egzotyczne opcje finansowe. Systematyka, wycena, strategie, Warszawa: CeDeWu, 2016, 254 s.

Inwestycje alternatywne, (red.), Warszawa: CeDeWu, 2016, 280 s.

Zero-cost collars in currency risk management. Empirical research from the Polish financial market, w: Interdisciplinary Management Research XII, red. D. Barkovic, Osijek- Opatija: The J.J. Strossmayer University , Hochschule Pforzheim University,  2016, s. 592-604.

Teoretyczne aspekty zarządzania portfelem obligacji, w: Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, red. P. Czapiewski, P. Niedziółka, Warszawa: Difin, 2016, s. 192-210.

Produkty lokacyjno – inwestycyjne, w: Bankowość bez tajemnic, red. M. Zaleska , Warszawa: Difin, 2016, s. 24-40.

Maximum drawdown measures in hedge fund efficiency appraisal, “The Quarterly e-Finanse” 2016, vol. 12, nr 4, s. 83-91.

Lower partial moments and maximum drawdown measures in hedge fund risk – return profile analysis, “Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences” 2016, Vol. 9, nr 1-2,  s. 43-59.

2017

Alternatywne instrumenty inwestycyjne, (red.),  Warszawa: CeDeWu, 2017 , 268 s.

Oferowanie złożonych produktów finansowych a społeczna odpowiedzialność banków, w: Społeczny kontekst ekonomii, red. J. Szlachta, M. Zaleska, K. Żukrowska, R. Towalski , Warszawa: OW SGH, 2017, s. 49-66.

The empirical study of the impact of credit rating agencies announcements on the behavior of stock markets in European countries, w: Interdisciplinary Management Research XIII, red. D. Barkovic, B. Runzheimer , Osijek – Opatija: The J. J. Strossmayer  University, Hochschule Pforzheim University, 2017, s. 758-780.

Istota inwestycji alternatywnych, w: Alternatywne instrumenty inwestycyjne, red. I. Pruchnicka-Grabias, Warszawa: CeDeWu, 2017, s. 13-27.

Pomiar ryzyka inwestycyjnego w funduszach hedgingowych przy użyciu dolnych momentów cząstkowych, w: Alternatywne instrumenty inwestycyjne, red. I. Pruchnicka-Grabias, Warszawa: CeDeWu, 2017, s. 57-79.

Precious metals as alternative investments, “Universal Journal of Mathematics and Mathematical Sciences” 2017, Vol. 10, nr 2, s. 123-143.