Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
logo do druku
 
Skład osobowy :

Anna Matuszyk

KZiF - Katedra Finansów Przedsiębiorstwa - Skład osobowy
 

 dr hab. Anna Matuszyk

 
Ani_fotkawww.jpg
 

 Biogram

 
​dr hab. Anna Matuszyk - absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość. W 2003 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, a w 2016 r. stopień doktora habilitowanego. W 2017 r. otrzymała stypendium badawcze dla pracowników naukowych po doktoracie - Fulbright Senior Award. Od września 2017r. współpracuje z New York University Leonard N. Stern School of Business jako profesor wizytujący (Visiting Professor).  W latach 2006-2008 pracowała na Uniwersytecie w Southampton w Wielkiej Brytanii, w Departamencie Zarządzania (University of Southampton, Management Department) na stanowisku Researcher. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na ryzyku kredytowym, w szczególności metodzie scoringowej i możliwościach jej zastosowania w praktyce. Jest autorką publikacji związanych głównie z ryzykiem kredytowym. Wyniki badań naukowych publikuje w renomowanych czasopismach naukowych, m.in. w: Journal of Operational Research, European Journal of Operational Research, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Journal of the Royal Statistical Society: Series A, International Journal of Forecasting.

​ 
 
 

 Publikacje

 
​​Publikacje naukowe od 2010 r.:

  • ​​Random survival forest for competing credit risks, Journal of the Operational Research Society,(współautor: H. Frydman) – in press
  • Auto loan fraud detection using dominance-based rough set approach versus machine learning methods, Expert Systems with Applications, 2021, Vol. 163, (współautorzy: Błaszczyński, A.T. de Almeida Filho, M. Szeląg, R. Słowiński)
  • Application of the Random Survival Forests method in the bankruptcy prediction for small and medium enterprises, Argumenta Oeconomica, 2020, vol. 1 (44) (współautor: A.Ptak-Chmielewska)
  • Mover‐stayer model with covariate effects on stayer’s probability and mover’s transitions, Applied Stochastic Models in Business and Industry, Vol 34, Issue 2, 2019, (współautorzy: H. Frydman, C. Li, W. Zhu)
  • The law of equal opportunities or unintended consequences?: The effect of unisex risk assessment in consumer credit, Journal of the Royal Statistical Society: Series A (Statistics in Society) Vol 182, 2019, Issue 4, (współautor: G. Andreeva)
  • Macroeconomic Factors in Modelling the SMEs Bankruptcy Risk. The Case of the Polish Market, Econometrics. Advances in Applied Data Analysis, Sciendo, 2019, vol. 23(3), (współautor: A.Ptak-Chmielewska)
  • The importance of financial and non-financial ratios in SMEs bankruptcy prediction, Bank i Kredyt 49(1), 2018, 45-62 (współautor: A.Ptak-Chmielewska)
  • Estimation and status prediction in a discrete mover-stayer model with covariate effects on stayer’s probability, Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2017, Vol. 34(2) (współautor: H. Frydman)
  • Written submission to the House of Commons Science and Technology Commitee inquiry (współautor: G.Andreeva) ref. ALG0062: http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2015/inquiry9/publications/
  • Modelling Repayment Patterns in the Collections Process for Unsecured Consumer Debt: A Case Study”, European Journal of Operational Research, Volume 249, Issue 2, 1 March 2016, ss. 476–486, (współautorzy: L.C. Thomas, M.C. So, C. Mues, and A. Moore)
  • Profile of the Fraudulelent Customer”, Bezpieczny Bank 2(59)/2015 (współautor: A.Ptak-Chmielewska)
  • Default prediction for SME using discriminant and survival models, evidence from Polish market” Quantitative Methods in Economics, Vol. XV, No. 2, 2014, ss. 369-381 (współautor: A.Ptak-Chmielewska)
  • Comparing debt characteristics and LGD models for different collections policies”. International Journal of Forecasting, 28, (1), (2012), 196-203. (współautorzy: L.C. Thomas and A. Moore)
  • Dealing with Over-indebtness: Approaches in Selected Developed Countries and in Poland, Journal of Management and Financial Sciences JMFS · Issue 3 (April 2010), (współautorzy: M. Iwanicz-Drozdowska, R. Kitala, A.K. Nowak)
  • Modelling LGD for Unsecured Personal Loans: Decision Tree Approach”. Journal of the Operational Research Society 61, 393-398 (March 2010) (współautorzy: LC. Thomas, C. Mues)
  • Modelling LGD for Unsecured Personal Loans: Decision Tree Approach”. University of Southampton, 13pp. (University of Southampton Discussion Paper Series: Centre for Operational Research, Management Sciences and Information Systems, CORMSIS-07-07), (współautorzy: LC. Thomas, C. Mues)
  • Application of survival analysis to cashflow modelling for mortgage products” OR Insight 23(1): 1-14 (2010) (współautorzy: LC. Thomas, R. McDonald)
  • Zastsowanie analizy przetrwania w ocenie ryzyka kredytowego klientów indywidualnych”, Cedewu, Warszawa 2015
  • Analiza możliwości zastosowania metody DEA w modelach scoringowych”, Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2014, (współautor: A.K. Nowak)
  • Modele analizy przetrwania dla ryzyk konkurujących” w: “Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki ewolucji”, pod red. J.Ostaszewskiego i E.Korsycarz, Warszawa 2014, ss. 345-359”,
  • Porównanie metod: regresji logistycznej i analizy przetrwania w modelach ryzyka kredytowego”, w: “Nauki ekonomiczne a wyzwania gospodarcze ed.P.Wyrozębski”, Warsszawa 2013,
  • Ryzyko kredytowe” rozdział w „Zarządzanie ryzykiem bankowym”, pod red. M. Iwanicz-Drozdowskiej, wyd.Poltext, Warszawa, 2012
  • Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności banków komercyjnych”, Bezpieczny Bank nr 1(46) 2012, BFG (współautor:A.K. Nowak)
  • Analiza przykładowych inicjatyw z zakresu edukacji finansowej w wybranych krajach wysoko rozwiniętych – Australia; Świadomość finansowa Polaków – wyniki badań ankietowych; Działania w zakresie edukacji finansowej w Polsce” w: “Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy”, pod red. M. Iwanicz-Drozdowskiej
  • Metody pomiaru LGD dla kredytów detalicznych”, w: “Współczesna bankowość detaliczna” pod red. A. Szelągowskiej, wyd. CeDeWu 2010
  • Edukacja finansowa – analiza inicjatyw podejmowanych w wybranych krajach wysoko rozwiniętych i w Polsce”, w: “Współczesna bankowość detaliczna” pod red. A. Szelągowskiej, wyd. CeDeWu 2010 (Współautorzy: M. Iwanicz Drozdowska, R. Kitala, A. K. Nowak)​
 
 
 

 Kontakt

 
​​anna.matuszyk@sgh.waw.pl
 

 Problematyka proponowanych prac dyplomowych

 
  • Ocena i modelowanie ryzyka kredytowego
  • Analizy predykcyjne
  • Uczenie maszynowe (Machine learning)
  • Fraud scoring
  • Profit scoring
  • Analiza przetrawiania (Survival analysis)
  • Zdarzenia rzadkie (Rare events)​
 

 Oferta dydaktyczna

 
  • Seminarium magisterskie (syg. 290001-1111)
  • Seminarium licencjackie (syg. 190001-1111)​
 

 Konsultacje

 
Konsultacje odbywają się na platformie Microsoft Teams  po wcześniejszym kontakcie mailowym.​
 

 Badania naukowe

 
  • Gender influence on credit risk, University of Edinburgh, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Okres: 2014 r. – 2017
  • The mover-stayer process with covariates for modeling the credit data, New York University, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Okres: 2014 -2016
  • Payment patterns, University of Southampton, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Okres: czerwiec 2010 r. – kwiecień 2014 r.
  • Loss Given Default modelling for unsecured banking product, University of Southampton, Okres: maj 2008 r. – czerwiec 2010 r.
  • The profile of a Serial Debtor, University of Southampton; Okres: lipiec – wrzesień 2008 r.
  • Analysis of losses and loss rates for residential and commercial properties for different LTV bands, University of Southampton; Okres:  lipiec – wrzesień 2008 r.
  • European credit bureaus, University of Southampton, Okres: kwiecień - sierpień 2006 r.
  • Collection process modelling for personal loans”, University of Southampton, Okres: sierpień 2006 r. – kwiecień 2007 r.
  • Profitability modelling using survival analysis and Monte Carlo method, University of Southampton,  Okres: wrzesień 2007 r. – marzec 2008 r.
  • Survival modelling and its applicability to company’s retail portfolio, University of Southampton; Okres: lipiec – wrzesień 2006 r.
  • Analysis of unquoted equity investment performance applying multivariate statistical techniques”, University of Southampton; Okres:  lipiec – wrzesień 2006 r.
  • Sub-Prime Mortgage Lending. Competitor Analysis”, University of Southampton; Okres: lipiec – wrzesień 2007 r.
  • Investigating interactions between predictive factors to identify appropriate data segmentations on which to build credit scoring models for a UK personal lending portfolio”, University of Southampton; Okres: lipiec – wrzesień 2007 r.
 

 Adres

 
​​Instytut Finansów
Katedra Systemu Finansowego
ul.Madalińskiego 6/8 pok. 310
02-513 Warszawa
email: if@sgh.waw.pl

sekretariat Instytutu Finansów pok.334 bud.M
22 564-93-20/92-95​