Pomiń polecenia Wstążki
Przeskocz do głównej zawartości
Przeskocz do głównego menu
Logowanie
 

 dr Carlos Jorge Lenczewski Martins

 

​Dr Carlos Jorge Lenczewski Martins ukończył studia magisterskie w 2004 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w której uzyskał również stopień doktora nauk ekonomicznych w 2006 r.

Od ponad 10-ciu lat związany jest z rynkiem kapitałowym i nadzorem nad rynkiem finansowym, w których pracował jako dyrektora audytu wewnętrznego domu maklerskiego oraz jako specjalista w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Tutaj objął m.in. stanowisko wiceprzewodniczącego międzyinstytucjonalnego zespołu roboczego ds. stabilności sektora finansowego komitetu ds. wprowadzenia Euro w Rzeczpospolitej Polskiej. Brał też udział w licznych spotkaniach z międzynarodowymi instytucjami jak EBC, IMF czy Bank Światowy.

 

Od wielu lat skupia się w zagadnieniach handlu algorytmicznego i o wysokiej częstotliwości, wynikiem czego jest pierwsza w Polsce książka na temat handlu o wysokiej częstotliwości – nominowana jako publikacja roku w FxCuffs 2018.

 

Autor licznych publikacji m.in. w Europejskim Uniwersytecie Skt. Petersburgu, „Journal of Trading”, Bank i Kredyt czy zeszytach Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

CLM.jpg

 

 Specjalizacja badawcza

 
  • handel algorytmiczny i o wysokiej częstotliwości
  • ​pomiar i zarządzania ryzyka walutowego
  • aspekty spekulacyjne rynku walutowego
  • polityka interwencji walutowych banków centralnych
  • rynek funduszy inwestycyjnych
  • ryzyko operacyjne
 

 Publikacje

 
 
  • Handel o wysokiej częstotliwości na rynku walutowym, Difin, Warszawa 2017.

  • DTER and DTTER as high-frequency trading efficiency ratios, Journal of trading, 2017, Vol. 12, Nr. 4. str.  39-55, http://www.iijournals.com/doi/10.3905/jot.2017.12.4.039

  • “The role of high-frequency traders in the foreign exchange market bid-ask spreads” European University  of St. Petersburg, St. Petersburg, 2016, Working Paper Ec-01/16

  • “Działalność handlu transakcjami o wysokiej częstotliwości i postęp regulacyjny w USA i Unii Europejskiej”, Nowe Paradygmaty w naukach ekonomicznych (red.) Bartkowiak R., Wachowiak P., OW SGH, 2016, str. 181-193

  • „System zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku - podejście modelowe oraz zakres implementacji w polskich bankach”, Bank i Kredyt, NBP, Warszawa 2005r., nr 05/2005 – NBP

  • “Istota wybranych metod i instrumentów pochodnych w kontekście podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw” konferencja zorganizowana przez UMCS Lublin w Nałęczowie (czerwiec 2008)

  • “Metody kontroli i ograniczania ryzyka operacyjnego instytucji bankowych”, Zeszyty Naukowe Kolegium Zarządzania i Finansów, SGH, Warszawa 2008 r. nr 86